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    商业银行的风险管理 [浅谈商业银行的风险管理]

    时间:2019-10-14 09:55:28来源:博文学习网本文已影响

    浅谈商业银行的风险管理

    浅谈商业银行的风险管理 随着人们对金融风险的重视,商业银行风险管理的内涵 和理念不断深化。本文通过介绍商业银行风险管理的基本理 论及其发展现状,分析了商业银行风险管理存在的问题,并 提出了解决对策。

    摘 要:
    商业银行 风险管理 商业银行是我国金融体系的主体,在国民经济中发挥着 举足轻重的作用。随着金融体制改革的不断推进,商业银行 在经营中存在的诸多弊端不断显现出来。因此,分析商业银 行存在的风险并找出解决途径,具有重要的现实意义。

    一、商业银行面临的主要风险 商业银行的经营风险存在于业务活动的始终,它是指来 自金融系统内部或外部的、对银行资金安全的直接或间接威 胁,其严重后果是扰乱金融秩序甚至社会经济秩序,造成银 行资金损失,发生支付危机,导致金融机构倒闭,引发社会 波动。商业银行风险是指商业银行在经营中由于各种不确定 因素的存在而招致经济损失的可能性。它包括有:信用风险、 操作风险、市场风险和流动性风险等。

    风险管理就是通过过去和现有的各种信息使风险的 潜在损失最小化,随着现代商业银行的不断发展,银行所面 临的风险对象和性质早已超越了最初的内涵。从对象上看, 已经由单一的借贷产生的信用风险演变为包括信用风险、市场风险、操作风险等在内的多类型风险;
    从性质上看,从最 初的局部风险演变为全球风险。

    二、 商业银行风险管理的现状 近几年来,商业银行不断借鉴国际先进商业银行的 经验,制定了一系列风险防范和内部控制制度,建立起授权 授信、审贷分离、责任追究等基本制度,有效的防范了信用 风险,是商业银行风险管理的一次飞跃。同时,银行业监管 机构以及商业银行针对操作风险、市场风险等制定了一系列 指引、规章和制度,也取得了一定的成效。但从总体上看, 商业银行风险管理水平与国外先进银行风险管理模式和水 平相比,特别是与巴塞尔新资本协议的要求相比还存在较大 差距。目前,我国的商业银行总体上处于风险控制阶段,没 有形成一个全面正挑剔的风险管理系统。风险管理仅在个别 业务部门有所体现,缺乏统一管理,各家银行基本上都还没 有建立起适合自己的全面风险管理体系。

    三、商业银行在风险管理中存在的问题 (一)、从外部来看,银行风险管理所需要的外部环 境还不成熟。

    第一、信用体系还未建立。这是最重要的原因,目前, 我国还是“非征信国家”,针对企业和个人的征信中介服务 还没有普及,不仅造成了银行进行客户信用审查的成本极高, 而且也造成了社会普遍缺乏信用意识和信用道德规范,直接 给银行风险管理带来了难度。第二、没能充分发挥外部监管和市场约束的作用,在 我国银行业信息披露还很不规范和不完备,外部监管部门的 监管措施还相对简单,市场对银行的外部约束作用还有待加 强。

    (二)、从银行内部来看,商业银行风险管理在观念、 技术、方法等方面也存在着一些问题。主要体现在以下几个 方面:
    第一、风险管理认识及理念上的问题。

    在商业银行中,对风险管理和业务发展的关系认识还存 在着差距,一方面,一些基层人员或业务人员往往错误地把 风险管理摆在业务发展的对立面上,不能正确地评价风险, 不能正确地看待风险,认为风险管理是阻碍业务发展的。另 一方面,部分风险管理人员不能研究业务、研究市场,简单 认为少发展业务就可以控制风险,通过否定业务逃避承担风 险,使很多该发展的业务发展不了,反而降低了银行的整体 抗风险能力。

    由于商业银行风险管理起步比较晚,风险管理人员在风 险管理理念方面还不能满足业务快速发展、风险管理日益变 化的需要。具体体现在两个方面:一是全面风险管理的理念 还不到位,仍以信用风险管理为主,对市场风险、操作性风 险等重视不够。二是在风险管理的过程中缺乏差别化的理念, 忽略了不同业务、不同风险、不同地区之间存在的差异,不 仅不能管理好业务风险,反而容易产生新的风险。第二、风险管理方法及信息技术上的问题。

    长期以来,商业银行在风险管理方面比较重视定性分析, 风险管理量化分析手段欠缺,在风险识别、度量等方面还很 不精确。商业银行改善风险管理方法最大的障碍是风险管理 信息系统建设严重滞后,风险管理所需要的大量业务信息缺 失,使得银行无法建立相应的资产组合管理模型,风险管理 信息失真,直接影响到风险管理的决策科学性,也为风险管 理方法的量化增添了困难。

    第三、 风险管理体系上的问题。

    体系的健全和独立是确保风险管理具有超前和客观 的分析能力的关键。一些银行的风险管理体系往往还不健全, 风险管理受外界因素干扰较多,独立性原则体现不够。

    第四、 风险管理人才匮乏问题。

    人才的缺乏成为制约商业银行风险管理现代化进程 的主要因素之一。现代风险管理技术性含量非常高,不仅以 现代管理学、金融学、经济学、数理统计等学科知识为基础, 还引入了系统工程学、物理学等自然学科的研究方法,宏观 上对从事风险管理的人员提出了很高的素质要求。然而,我 国商业银行风险管理人员无论在数量上还是质量上都与西 方商业银行存在差距。

    四、商业银行风险管理的解决对策 商业银行的发展仍不规范,抗风险能力较弱。只有从根 本上提高风险管理的水平,才能使商业银行得到更好的生存和发展。提高商业银行风险管理水平应该从内部和外部两个 方面着手,除了政府应在外部营造规范有利的竞争环境、明 晰商业银行产权结构外,关键商业银行还要在内部采取有效 的途径和方法,围绕风险管理的文化、体系、理念、技术等 方面进一步加以完善。

    (一)、先进的风险管理文化的树立。风险管理和业务 发展是并行不悖的,风险管理的过程同样是创造价值的过程。

    任何业务都是有风险的,风险管理的任务就是寻找业务过程 的风险点、衡量业务的风险度,积极寻找、发展防范风险的 办法,在克服风险的同时从风险管理中创造收益。要改变以 往对风险管理的偏见,树立先进的风险管理文化。

    (二)、风险管理理念的优化。风险管理体系的科 学和有效关键在于风险管理理念是否适应业务发展的要求。

    目前,改进风险管理理念的关键是要处理好业务发展和风险 管理的辨证关系,核心是采取差别化管理的原则。

    1、要实现不同业务风险管理的差别化。银行业务种类 不断增多,不同业务种类之间存在着较大的业务特性和风险 差异。差别化管理原则不仅体现在不同业务风险管理中,还 要体现在不同的业务品种之间。银行的风险管理部门应合理 划分业务品种,根据不同业务品种的特性和风险大小、形态 确定不同的风险管理方法。

    2、对不同地区也应实现差别化风险管理。银行业务具 有较强的地域特征,与经济水平、信用体系、文化理念有较强的相关关系,风险管理应该重视这些因素,在不同地区采 取差别化的标准和管理方法。

    (三)、风险管理体系的健全。风险管理体系是否健全 有效是银行风险管理水平的重要标志。一般来说,风险管理 体系应该包括风险管理组织体系、政策体系、决策体系、评 价体系等内容。

    1、组织体系的调整。首先是要适应商业银行股权结构 变化,逐步建立董事会管理下的风险管理组织架构。其次, 在风险管理的执行层面,要改变行政管理模式,逐步实现风 险管理横向延伸、纵向管理,在矩阵式管理的基础上实现管 理过程的扁平化。

    2、政策体系的调整。风险管理政策体糸是一个完整的 有机整体,应该涵盖所有的业务和领域,每个业务部门和地 区都必须执行,不应存在政策制度的“死角”。

    3、决策体系的调整。风险管理决策体系的核心是坚持 公正和透明原则。科学的决策体系不可能杜绝所有的风险, 但可以通过决策程序的民主化和科学化杜绝“反程序”操作, 实现决策水平的提升。

    4、评价体系的调整。风险管理政策制度要适应业务发 展和变化的需要,就必须建立风险管理的评价体系,在事后 对风险管理体系的有效性和科学性进行检查和回顾。评价体 系要以风险和收益的量化为基础,要以资产质量和资本回报 率为主要内容,降低不良资产的比率,提高资本回报率。同时,对风险管理政策、风险决策过程进行“回头看”,总结 经验教训,并据以调整人员、改进流程、加强管理。???? (四)、风险管理技术的提高。各种风险管理技术和工 具则为风险管理提供了技术支持。提高风险管理技术水平是 一项复杂的工程,业务和风险管理过程的不同阶段对风险管 理工具和技术的需要也是不同的,这在一定程度上决定了风 险管理的整体效果不取决于任何先进的风险管理工具的单 独使用,而是所有风险管理技术综合运用的结果。

    风险管理技术的基础是建立先进的信息收集和处理系 统。通过收集大量和连续的客户信息和市场信息,对客户的 风险和市场的风险进行识别和预警,合理确定风险防范的措 施。内部评级和资产组合管理是风险度量的重要技术。

    (五) 、打造高素质的风险管理队伍。仅具备科学的 组织体系、先进的技术方法和严格的管理制度,但缺乏高素 质的人才,也只能导致银行信用风险管理流于形式。因此商 业银行应逐步培育和建立人本导向的企业文化和价值理念, 构建全方位、多层面的风险管理体系,营造良好的风险管理 氛围,使风险管理的理念深入人心,打造出一支专业化、高 素质的风险管理团队。为面对今后激烈的国际竞争打下稳固 的基础。

    [参考文献] 1、刘晓星.基于VaR的商业银行风险管理.中国社会科学出版社,20007.6 2、姜丽.商业银行风险化解途径.现代金 融,2005,(03). 3、刘继兵,林馥玲.我国国有商业银行风险管理研究. 时代金融,2009,(01).

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